Марина
8 (963) 4627092
infozakaz.diplom@gmail.com
07:00-24:00 Мск

Контрольная работа по рынку ценных бумаг. Вариант-5

Артикул:  04710
Предмет:  Рынок ценных бумаг
Вид работы:  Готовые контрольные работы
В наличии или на заказ:  В наличии
Объём работы:  10  стр.
Стоимость:  200   руб.

Краткое описание


Задание 1

Каким образом биржа защищает себя от риска неисполнения сделки сторонами фьючерсного контракта?

Задание 2

Утверждается, что использование производных финансовых инструментов для инвестирования позволяет получить эффект финансового рычага. Объясните это утверждение на примере фьючерсного контракта.

Задание 3

Каким образом можно использовать краткосрочный процентный фьючерс для получения прибыли от предстоящего падения рыночной ставки процента? Для примера используйте фьючерсный контракт на 6-ти мес. ГКО, который в настоящее время котируется по 85-50. Предполагается, что доходность ГКО, поставляемых по контракту, снизится в ближайшие 3 месяца на 3% в результате падения общего уровня процентных ставок.

Задание 4

Сформулируйте общие черты и различия финансовых фьючерсов и опционов с точки зрения конструкции, механизма биржевой торговли, риска позиций сторон контракта.

Задание 5

Инвестор использует опционы на индексы. Предполагая, что на рынке возможны значительные изменения, он решил приобрести опцион на индекс «S&P». Курс исполнения опциона 290, а его котировка 12,5. Текущее значение индекса 286,5. Инвестор полагает, что рынок ожидает подъем и значение индекса возрастет до 312 к окончанию срока действия опциона. Назовите две простых стратегии, которые может использовать инвестор, исходя из своих ожиданий? В чем различия данных стратегий с точки зрения затрат и результатов и риска?

Задание 6

Инвестор использует стратегию «обратный спрэд медведя», покупая опцион пут с курсом исполнения 50 долл. и премией 5 долл. и продавая опцион колл с курсом исполнения 60 долл. и премией 2 долл. Изобразить графически позицию по каждому из опционов и синтетическую позицию инвестора. Каков будет финансовый результат данной стратегии, если в момент истечения опциона курс слот составит 63 долл.

...
...

Способы оплаты: