Фьючерсная цена портфеля акций, сформированного на базе индекса, со сроком исполнения через год равна 406 долл

Артикул: 04723

Предмет: Рынок ценных бумаг

Вид работы: Готовые контрольные работы

В наличии или на заказ: В наличии

Объём работы: 1 стр.

Стоимость: 70 руб.

Купить работу

Краткое описание

ЗАДАЧА:

Фьючерсная цена портфеля акций, сформированного на базе индекса, со сроком исполнения через год равна 406 долл.; текущая стоимость портфеля составляет 400 долл.; годовая безрисковая процентная ставка равна 3%; в конце года выплачиваются 5-%ные дивиденды на 400 долл. инвестиций в индексный портфель. Определите ошибку в оценке контракта рынком. Сформулируйте арбитражную стратегию и покажите, каким образом будет получена прибыль по этой стратегии.

...