Содержание
Задание № 1
1.Валютный риск: сущность, способы измерения и хеджирования...3
2.Индексная стратегия (стратегия индексного фонда): правила и технология формирования портфеля, структура типовой позиции, область применения…11
Задание 2.
3. Основные математические методы оценки рисков….13
1) В чем суть закона нормального распределения?...13
2)Что такое стоимость денег во времени?....13
3)Опишите основные положения метода Монте-Карло…14
4)Определить основные достоинства и недостатки качественных и количественных методов оценки риска…..16
Решение задач….21
Список использованной литературы..25
Решение задач:
Задача 1: В таблице указаны вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования. Сравните предложенные варианты и укажите более рискованный.
Прибыль, млн. руб. |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
Вариант 1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0 |
Вариант 2 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Задача 2: Эффективность проектов зависит от вероятных условий среды, представленных пятью совокупными вариантами П j = П1, П2, П3, П4, П5. Пусть эффективность Эi j каждого из трех проектов (i =1,3) в условиях каждого из пяти возможных вариантов состояния среды (j =1,5 ) определена и представлена матрицей выигрышей 35 (см таблицу).
|
П1 |
П2 |
П3 |
П4 |
П5 |
А1 |
40 |
30 |
60 |
50 |
35 |
А2 |
45 |
50 |
30 |
60 |
20 |
Аi |
30 |
70 |
45 |
40 |
25 |
Сравнить проекты, используя разные критерии оптимальности, выбрать предпочтительный проект, обосновать выбор.
Не нашли готовую?