Марина
8 (919) 4030988
infozakaz.diplom@gmail.com
8 (963) 4627092
07:00-24:00 Мск

Контрольная работа по управлению рисками

Артикул:  07381
Предмет:  Финансовые риски
Вид работы:  Готовые контрольные работы
В наличии или на заказ:  В наличии
Объём работы:  25  стр.
Стоимость:  320   руб.

Краткое описание


Содержание

Задание № 1

1.Валютный риск: сущность, способы измерения и хеджирования...3

2.Индексная стратегия (стратегия индексного фонда): правила и технология формирования портфеля, структура типовой позиции, область применения…11

Задание 2. 

3. Основные математические методы оценки рисков….13

1) В чем суть закона нормального распределения?...13

2)Что такое стоимость денег во времени?....13

3)Опишите основные положения метода Монте-Карло…14

4)Определить основные достоинства и недостатки качественных и количественных методов оценки риска…..16

 Решение задач….21

Список использованной литературы..25

Решение задач:

Задача 1: В таблице указаны вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования. Сравните предложенные варианты и укажите более рискованный.

Прибыль, млн. руб.

-2

-1

0

1

2

3

Вариант 1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,3

0

Вариант 2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

 Задача 2: Эффективность проектов зависит от вероятных условий среды, представленных пятью совокупными вариантами  П j = П1, П2, П3, П4, П5. Пусть эффективность Эi j каждого из трех проектов (i =1,3)   в условиях каждого из пяти возможных вариантов состояния среды (j =1,5  ) определена и представлена матрицей выигрышей 35 (см таблицу).

 

П1

П2

П3

П4

П5

А1

40

30

60

50

35

А2

45

50

30

60

20

Аi

30

70

45

40

25

Сравнить проекты, используя разные критерии оптимальности, выбрать предпочтительный проект, обосновать выбор.

...
...

Способы оплаты: