4 вариант. Имеются два варианта вложения капитала А и В. Известно, что при вложении капитала

Краткое описание

Вариант 4

Задача 1

Имеются два варианта вложения капитала: А и  В. Известно, что при вложении капитала в мероприятие А (В) прибыль П1 была получена в n1 случаях, прибыль П2 - в n2 случаях и прибыль П3 – в n3 случаях (см. табл.1).

Необходимо:

1.Оценить величину риска при вложении капитала в мероприятия А и В с помощью следующих параметров:

а) среднее ожидаемее значение (математическое ожидание) прибыли: Пср(А) и Пср(В);

б) дисперсия: s2(А) и s2(В);

в) среднее квадратическее отклонение: s(А) и s(А);

г) коэффициент вариации:n(А)  и  .n(В).

2.Сравнить уровни риска при вложении капитала в мероприятия А и В и принять обоснованное решение в пользу одного из вариантов.

Задача 2

 Инвестор имеет три варианта рискового вложения капитала: К1, К2 и К3. Финансовые результаты зависят от условий хозяйственной ситуации: А1, А2 и А3, которые являются неопределенными. Сочетания вариантов вложения капитала и условий хозяйственной ситуации дают различную норму прибыли Nij на вложенный капитал (таблицы 2 и 3).

Вероятности возможных хозяйственных ситуаций А1, А2 и А3 неизвестны, но имеются экспертные оценки их относительных значений как 2:5:3 соответственно.

Необходимо найти наиболее рентабельный вариант вложения капитала.