Контрольная работа по финансовым вычислениям. Вариант 8

Краткое описание

 Содержание

Задание 1…3

Задание 2…8

Задание 3…14

Список использованной литературы…18

Задание 1

Портфели Марковица.

На фондовом рынке, как и во всей нашей жизни, существует значительное количество рисков. Все их можно объединить в один вид риска: риск потери средств. Как известно, на рынке ценных бумаг существует значительное число инструментов. Чтобы ограничить собственный риск необходимо, прежде всего, создать такой портфель ценных бумаг, который позволит минимизировать риск и максимизировать доходность, то есть создать оптимальный портфель и тем самым диверсифицировать риск.

Задание 2

Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней (см. таблицы для каждого варианта). Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:

- экспоненциальную скользящую среднюю;

- момент;

- скорость изменения цен;

- индекс относительной силы.

Расчеты проводить для всех дней, для которых их можно выполнить на основании имеющихся данных.