Марина
8 (963) 4627092
infozakaz.diplom@gmail.com
07:00-24:00 Мск
Главная / Контрольные / Эконометрика / Вариант 4. По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли

Вариант 4. По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли

Артикул:  10012
Предмет:  Эконометрика
Вид работы:  Готовые контрольные работы
В наличии или на заказ:  В наличии
Объём работы:  13  стр.
Стоимость:  390   руб.
Купить работу

Краткое описание


ВАРИАНТ 4

Задача 1.

По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. долл.) от ряда факторов: Х1 – товарные запасы в фактических ценах, млрд. долл., Х2 – номинальная заработная плата, руб., Х3 – денежные доходы населения, млрд. руб., Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США.

Таблица 13

Месяц

Y

Х1

Х2

Х3

Х4

1

2

3

4

5

6

1

72,9

42,1

988

117,7

6,026

2

67,0

36,7

1000

123,8

6,072

3

69,7

37,9

1059

126,9

6,106

4

70,0

39,1

1040

134,1

6,133

5

69,8

39,6

1047

123,1

6,164

6

69,1

39,6

1122

126,7

6,198

7

70,7

38,8

1110

130,4

6,238

8

80,1

44,9

1052

129,3

7,905

9

105,2

42,9

1112

145,4

16,065

10

102,5

41,5

1123

163,8

16,010

11

108,7

46,9

1164

164,8

17,880

12

134,8

50,6

1482

227,2

20,650

13

116,7

48,3

1167

164,0

22,600

14

117,8

46,7

1199

183,7

22,860

15

128,7

50,4

1385

195,8

24,180

16

129,8

51,9

1423

219,4

24,230

17

133,1

54,2

1472

209,8

24,440

1

2

3

4

5

6

18

136,3

54,6

1626

223,3

24,220

19

139,7

54,4

1618

223,6

24,190

20

151,0

54,9

1608

236,6

24,750

21

154,6

57,0

1684

236,6

25,080

22

160,2

58,1

1716

248,6

26,050

23

163,2

63,1

1785

253,4

26,420

24

191,7

68,0

1808

351,4

27,000

Задание:

1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

2.Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.

3. Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

4. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

5.Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 12 и остальным  наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по Х?

Задача 2.

По данным о динамике товарооборота (Y, млрд. руб.) и дохода населения (Хt, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:

Yt=0,55*Хt + 0,25* Хt-1 +0,14* Хt-2+ 0,09* Хt-3+ ?t

                               (0,06)  (0,04)  (0,04) (0,03)

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии.

Значение R2=0,99.

Задание:

1. Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа.

2.  Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.

3.  Определите величину среднего лага и медианного лага.

Задача 3.

Одна из модификаций модели спроса-предложения имеет вид:

Qtd = ?1 + ?2Pt +  ?3It + ?1,

Qts = ?4 + ?5Pt +  ?3Pt-1 + ?2,

Qtd =Qts

где:

Qtd – предложение товара в период t,

Qts  – спрос на товар в период t,

Рt – цена товара в период t,

Рt-1 – цена товара в период t-1,

It – доход в период t.

Задание:

1. Проверьте каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

2. Запишите приведенную форму модели.

3. Определите метод оценки структурных параметров каждого уравнения.

...
...

Способы оплаты: