Вариант-1. Предполагается, что объем предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции

Краткое описание

ВАРИАНТ 1

Задача 1.

Предполагается, что объем предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции фирмы зависит линейно от цены Х₁этого блага и заработной платы Х₂ сотрудников этой фирмы. Исходные данные за 16 месяцев представлены в таблице 10.

Таблица 10.

Задание:

1.Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

2.Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.

3.Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

4. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

5. Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 8 и остальным 8 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по Х?

 Задача 2.

Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Х_t, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенными лагами:

Yt= - 5 + 1,5*Х_t + 2* Х_t-1 +4* Х_t-2+ 2,5* Х_t-3+ 2* Х_t-4 + ?_t

                               (2,2)     (2,3)      (2,5)     (2,3)       (2,4)

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. R²=0,9.

Задание:

1. Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа.

2. Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.

3.  Определите величину среднего лага и медианного лага.

Задача 3.

Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:

Сt = a₁+b₁₁D_t+?₁,

It = a₂ + b₂₁Y_t + b₂₂Y_t-1 + ?2,

Yt =Dt + Tt,

Dt = Ct + It + Gt

где:

C – расходы на потребление в период t,

Y_t– чистый национальный продукт в период t,

Y_t-1 – чистый национальный продукт в период t-1,

D_t – чистый национальный доход в период t,

I_t – инвестиции в период t,

T_t – косвенные налоги в период t,

G_t – государственные расходы в период t.

Задание:

1. Проверьте каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

2.  Запишите приведенную форму модели.

3.  Определите метод оценки структурных параметров каждого уравнения.