Лаги в экономических моделях (модели с лаговыми переменными)

Краткое описание

Содержание

1.Лаги в экономических  моделях (модели с лаговыми переменными)

2.Условие Гаусса-Маркова, Теорема гаусса-Маркова.

1. Лаги в экономических  моделях (модели с лаговыми переменными)

В экономике очень часто используется понятие временного лага. Часто исследуемая выходная величина изменяется не сразу после изменения значения влияющего фактора, а через некоторое время – временной лаг.

Дистрибутивно – лаговые модели (ДЛМ) – это регресионные модели с присутствующим временным лагом, т.е. выходная характеристика хависит также и от значений входного фактора в предыдущие периоды. 

Общий вид бесконечной ДЛМ: