Контрольная по эконометрике. Вариант 2 (Б)

Артикул: 10882

Предмет: Эконометрика

Вид работы: Готовые контрольные работы

В наличии или на заказ: В наличии

Объём работы: стр.

Стоимость: 240 руб.

Купить работу

Краткое описание

Работа выполнена в Еxcеl

В таблице представлены данные о ВВП, объемах потребления и инвестициях некоторых стран.

ВВП	10896,66	11117,67	11179,04	11647,54	12217,88	12750,95	13472,17	14095,34	14755,82
Потребление в текущих ценах	64,44	72,89	68,64	73,38	92,82	99,06	95,18	94,79	96,19
Инвестиции в текущих ценах	21,59	21,35	19,02	19,21	22,24	24,61	24,36	26,04	26,96

По представленным данным средствами Microsoft Excel определить:

1) Средние значения величин;

2) Дисперсии величин;

3) Среднеквадратические отклонения величин;

4) Ковариацию ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инвестиций;

5) Коэффициент корреляции ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инвестиций;

6) Коэффициент частной корреляции ВВП и потребления, коэффициент частной корреляции ВВП и инвестиций;

7) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от потребления. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t -теста проверить гипотезу H0 : β =0 для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b . С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t -тест для коэффициента корреляции.

8) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от инвестиций. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t -теста проверить гипотезу H0 : β =0 для однопроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить девяностодевятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b . С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t -тест для коэффициента корреляции.

9) Построить уравнение множественнойрегрессии для зависимости ВВП от потребления инвестиций. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t -теста проверить гипотезы H0 : β1 =0. H0 : β2 =0 для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученных коэффициентов. Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициентов регрессии b1 b2 . С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t -тест для коэффициента корреляции.

...