Методы управления ликвидностью в коммерческом банке

Краткое описание

СОДЕРЖАНИЕ

Введение...3

Глава 1.Теоретико-организационные основы управления ликвидностью коммерческого банка...5

1.1.Понятие банковской ликвидности5

1.2.Виды и оценка ликвидности банка7

1.3.Управление ликвидностью коммерческого банка: методы и общий  алгоритм10

Глава 2.Анализ ликвидности Сберегательного Банка Российской Федерации..16

2.1.Общая характеристика организации..16

2.2.Анализ нормативов достаточности собственных средств и ликвидности банка..17

2.3.Коэффициентный анализ ликвидности банка..24

Глава 3. Разработка предложений по повышению качества управления ликвидностью..30

3.1.Совершенствование инструментов управления ликвидностью коммерческого банка на основании зарубежного опыта..30

3.2.Расчет экономической эффективности предложений по повышению ликвидности банка..33

Заключение..39

Список использованной литературы..42

Приложение..44

Введение

Управление ликвидностью является одной из важных составляющих банковского менеджмента, от качества которого зависит размер получаемых банком доходов. 

Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы. Это означает, что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или продажи активов. Особую актуальность вопросам регулирования ликвидности банка придал разразившийся в России финансовый кризис. Многие российские банки, демонстрировавшие динамичный рост, не смогли решить проблему ликвидности в сильно переменчивой финансовой среде и до сих пор находятся в сложной ситуации. 

Недостаточный уровень ликвидности часто является первым признаком наличия у банка серьезных финансовых затруднений. В такой ситуации он обычно начинает терять депозиты, что уменьшает его наличные средства и заставляет избавляться от наиболее ликвидных ценных бумаг. Другие банки с большой неохотой предоставляют банку, находящемуся на грани банкротства, займы без дополнительного залога или предлагают их по более высокой процентной ставке, что еще более сокращает доходы банка, испытывающего финансовые трудности. 

Все вышеприведенное определило актуальность и цель курсовой работы.

Целью курсовой работы является исследование теоретических и методических основ управления ликвидностью коммерческого банка.

Исходя из поставленной цели работы, основное внимание было уделено решению следующих взаимосвязанных задач:

-изучить сущность и основы управления ликвидностью коммерческого банка;

-привести организационно-экономическую характеристику объекта исследования, проанализировать и установить недостатки управления ликвидностью объекта исследования;

-привести экономическое обоснование и рассчитать экономическую эффективность предлагаемых мероприятий по повышению ликвидности банка.

Объектом исследования в курсовой работе является Сберегательный Банк Российской Федерации.

Предметом исследования являются управленческие процессы кредитной организации.

Теоретическое исследование построено на исследованиях авторов Л.Г.Батраковой, Г.Н. Белоглазовой, Д.Б. Берга, Л.П. P.O. Кузнецова, О.И. Лаврушина, П.С. и др.

Аналитическая часть работы выполнена на данных финансовой отчетности исследуемой кредитной организации. Для расчетов использованы методические положения Банка России и ряда других авторов, опубликованных в периодических изданиях «Деньги и кредит», «Вестник Банка России», «Финансы». Для построения аналитических выводов использованы данные сети Интернет.

Методическую базу исследования составляет совокупность методов сбора, обработки и анализа экономической информации.

Практическая значимость курсовой работы заключается в разработке мероприятий по увеличению ликвидности коммерческого банка, которые могут быть использованы в построении стратегии развития кредитной организации.