Анализ полученных оптимальных решений

Краткое описание

Содержание

Введение…3

1.Двойственность в задачах линейного программирования...4

2.Анализ полученных оптимальных решений…9

Заключение…21

Список использованной литературы…23

Введение 

Экономико-математический анализ - важный этап моделирования экономических задач. Любая модель лишь упрощенно, отражает реальный экономический процесс, и это упрощение сказывается как на исходной информации, так и на получаемых результатах. В связи с этим невозможно рассматривать процесс выборки решений как одноразовое аналитическое действие.

Экономико-математический анализ решений осуществляется в двух основных направлениях:

- вариантные расчеты по моделям с сопоставлением различных вариантов плана;

- анализ каждого из полученных решений с помощью двойственных оценок.

Вариантные расчеты могут осуществляться при постоянной структуре самой модели, но с изменением величины конкретных показателей модели или при варьировании элементов самой модели: - изменение критерия оптимальности, добавление новых ограничений на ресурсы или на способы производства, расширение множества вариантов и так далее.

Одно из эффективных средств экономико-математического анализа - объективно обусловленные оценки оптимального плана. Такого рода анализ базируется на свойствах двойственных оценок. 

В 1975 г. наш соотечественник Л.В. Канторович был удостоен Нобелевской премии по экономике (совместно с американским экономистом Т. Купмансом) за разработку теории оптимального использования ресурсов .

С каждой задачей линейного программирования тесно связана другая линейная задача, называемая двойственной; первоначальная задача называется исходной, или прямой. Связь исходной и двойственной задач заключается, в частности, в том, что решение одной из них может быть получено непосредственно из решения другой.

Переменные двойственной задачи yi называются объективно обусловленными оценками, или двойственными оценками, или «ценами» ресурсов, или теневыми ценами.

Каждая из задач двойственной пары фактически является самостоятельной задачей линейного программирования и может быть решена независимо от другой.

Цель работы – рассмотреть анализ полученных оптимальных решений с помощью двойственных оценок.