Марина
8 (963) 4627092
infozakaz.diplom@gmail.com
07:00-24:00 Мск

Вариант-3. Дайте описания финансового фьючерсного контракта на примере краткосрочного процентного фьючерса

Артикул:  04708
Предмет:  Рынок ценных бумаг
Вид работы:  Готовые контрольные работы
В наличии или на заказ:  В наличии
Объём работы:  10  стр.
Стоимость:  200   руб.

Краткое описание


Содержание

1.Дайте описания финансового фьючерсного контракта на примере краткосрочного процентного фьючерса /определите содержание и основные   характеристики контракта, объясните, какие активы могут поставляться по контракту, каковы особенности котировки, и оценки, краткосрочных процентных фьючерсов.

2.Предположим, что текущее значение индекса "Огандард энд Дуре-500 равно 200. Ожидается, что ставка дивиденда акций в индексе за следующие шесть месяцев составит. Шестимесячная безрисковая ставка процента составляет 6% годовых. Какова теоретическая цена шестимесячного фьючерсного контракта на данный индекс?

3.Назовите основные факторы, определяющие величину опционной премии» Объясните влияние каждого из этих факторов. Почему временная стоимость опциона уменьшается с приближением даты истечения контракта?

4.Действительная стоимость трехмесячного опциона "колл" на акции компании "ABC" равна 1,5 долл. Цена исполнения 30 долл. Ставка без рис¬ка 5%. Текущий курс акции на рынке спот 28 долл. Чему равна действительная стоимость трехмесячного опциона "пут" на акции "ABC? с той же ценой исполнения, что и опцион "колл". Дайте теоретическое обоснование использованного вами метода расчета.

5.Торговец на валютном рынке использует комбинацию "короткий стренгл" /"удавка"/, в котором сочетаются короткий колл и короткий пут с одинаковым сроком, но разными опционными курсами..

Характеристичен контрактов        колл          пут

Опционный курс. / руб./долл./     25,85         25,75

Премия /руб./                               0,5            0,8

Стиль Европейский

Изобразите графически, позицию торговца по каждому из контрактов и. синтетическую позицию, возникающую в результате их комбинации. На какие колебания курса /умеренные или значительные/ рассчитана данная стратегия. Какова стоимость начальной позиции по данной стратегии? Каковы будут результаты комбинации, если в    момент истечения опционов курс спот составит    25,00 руб.? 28,00 руб.?

...
...

Способы оплаты: