Содержание
1.Дайте описания финансового фьючерсного контракта на примере краткосрочного процентного фьючерса /определите содержание и основные характеристики контракта, объясните, какие активы могут поставляться по контракту, каковы особенности котировки, и оценки, краткосрочных процентных фьючерсов.
2.Предположим, что текущее значение индекса "Огандард энд Дуре-500 равно 200. Ожидается, что ставка дивиденда акций в индексе за следующие шесть месяцев составит. Шестимесячная безрисковая ставка процента составляет 6% годовых. Какова теоретическая цена шестимесячного фьючерсного контракта на данный индекс?
3.Назовите основные факторы, определяющие величину опционной премии» Объясните влияние каждого из этих факторов. Почему временная стоимость опциона уменьшается с приближением даты истечения контракта?
4.Действительная стоимость трехмесячного опциона "колл" на акции компании "ABC" равна 1,5 долл. Цена исполнения 30 долл. Ставка без рис¬ка 5%. Текущий курс акции на рынке спот 28 долл. Чему равна действительная стоимость трехмесячного опциона "пут" на акции "ABC? с той же ценой исполнения, что и опцион "колл". Дайте теоретическое обоснование использованного вами метода расчета.
5.Торговец на валютном рынке использует комбинацию "короткий стренгл" /"удавка"/, в котором сочетаются короткий колл и короткий пут с одинаковым сроком, но разными опционными курсами..
Характеристичен контрактов колл пут
Опционный курс. / руб./долл./ 25,85 25,75
Премия /руб./ 0,5 0,8
Стиль Европейский
Изобразите графически, позицию торговца по каждому из контрактов и. синтетическую позицию, возникающую в результате их комбинации. На какие колебания курса /умеренные или значительные/ рассчитана данная стратегия. Какова стоимость начальной позиции по данной стратегии? Каковы будут результаты комбинации, если в момент истечения опционов курс спот составит 25,00 руб.? 28,00 руб.?
Не нашли готовую?