Марина
8 (963) 4627092
infozakaz.diplom@gmail.com
07:00-24:00 Мск

Портфельные риски и их минимизация

Артикул:  05049
Предмет:  Финансовый менеджмент
Вид работы:  Готовые контрольные работы
В наличии или на заказ:  В наличии
Объём работы:  14  стр.
Стоимость:  200   руб.

Краткое описание


Содержание

Введение…3

1.Описание проблемы и подход к ее разрешению…3

2.Нечеткое число как модель доходности ЦБ…7

3.Доходность портфеля как нечеткое число…8

4.Оценка портфельного риска…9

5.Модель управления портфельным риском…9

6.Пример…10

Заключение…13

Список использованной литературы…14

Введение 

Портфельный риск - это вероятность потери по отдельным типам ценных бумаг, а так же по всей категории ссуд. Портфельные риски подразделяются на финансовые, риски ликвидности, систематические и несистематические. 

Портфельный подход (portfolio approach) предполагает восприятие активов и пассивов предприятия ( а в общем случае и иных благ) как элементов единого целого - портфеля, сообщающих ему характеристики риска и доходности, что позволяет эффективно проводить анализ возможностей и оптимизацию параметров экономических рисков.

В данной работе рассмотрим управление портфельными рисками на примере базы нечёткой модели.

...
...

Способы оплаты: