Содержание
Введение…3
1.Описание проблемы и подход к ее разрешению…3
2.Нечеткое число как модель доходности ЦБ…7
3.Доходность портфеля как нечеткое число…8
4.Оценка портфельного риска…9
5.Модель управления портфельным риском…9
6.Пример…10
Заключение…13
Список использованной литературы…14
Введение
Портфельный риск - это вероятность потери по отдельным типам ценных бумаг, а так же по всей категории ссуд. Портфельные риски подразделяются на финансовые, риски ликвидности, систематические и несистематические.
Портфельный подход (portfolio approach) предполагает восприятие активов и пассивов предприятия ( а в общем случае и иных благ) как элементов единого целого - портфеля, сообщающих ему характеристики риска и доходности, что позволяет эффективно проводить анализ возможностей и оптимизацию параметров экономических рисков.
В данной работе рассмотрим управление портфельными рисками на примере базы нечёткой модели.
Не нашли готовую?