Марина
8 (963) 4627092
infozakaz.diplom@gmail.com
07:00-24:00 Мск

Тест по эконометрике. Вариант 1

Артикул:  11554
Предмет:  Эконометрика
Вид работы:  Готовые решенные тесты
В наличии или на заказ:  В наличии
Объём работы:  3  стр.
Стоимость:  150   руб.

Краткое описание


Экзаменационный тест   по   предмету «Эконометрика»

тодаватель: Плетнев Д А

«Внимание!  в каждом вопросе только один правильный вариант ответа

1. «Начиная с модели, содержащей большое число переменных, начинается  тестирование  значимости переменных, после чего те, которые не прошли   проверку, исключаются».

Описание какого  эконометрического  метода здесь приведено? 

a.  «сверху вниз»

b.  «снизу вверх»

c. «слева направо»

d.  «справа налево»

описание не имеет отношения к эконометрической модели

2. Предположим, что построенная эконометрическая модель у = 100 + 2x + £’  адекватно описывает экономическую действительность. Чему равен начальный уровень у?

a. 10

b. 2 

С. 50

d. 102

3. Если добавление новой переменной в модель не привело к изменению ее качества, а
значения параметров при остальных переменных не изменились, то таква переменная
называется;

А.  лишней

b. вредной

c. случайной,

d. полезной"

Если математическое ожидание оценки равно соответствующей характеристике  генеральной совокупности, то такая оценка называется:

а. эффективной

b. несмещенной

c. эквиеапентной

При сравнении коэффициентов ковариации {cov(x,y)) и корреляции (рх,у)всегда можно,    сделать вывод, что:

a. cov(x.y) больше; ;рх,у

b. cov(x,y) меныш рх,у

с, cov(x,y) равна рх,у по модулю и противополойма по знаку

d. cov(x,y) имеет одинаковый знак с рх,у

Коэффициент детерминации R2

а. показывает точность соответствия регрессионной модели фактическим данным

Ь. дает представление о том, как часто фаетичшгкие значения оказываются    больше расчетных

с. является абсолютной величиной

Согласно правила «грубой» оценки статистической значимости коэффициентов  регрессионного уравнения, какое из значений t -статистики свидетельствует о
существенной значимости коэффициента?

а - 0,2
ь. 0,91

c. 1,34

d. 2.12

e. 7,22

8. Скорректированный коэффициент детерминации :

a)  Всегда >R^

b)  Всегда 2R2

c)  Всегда s

d)  Равен В^при п > 25

9.Какой размер имеет матрица корреляций?

a) т*т

b) m*n

c) (т + п) * (т + п)

d) {m + 1) * (m + 1)

10. Для учета сезонных колебаний по квартальным данным число фиктивных переменных  должно быть равно;

a)  1

b)  3

c) 4

d) 5

11. Тест Чоу используется:

а) Для расчета параметров регрессии

b) Для оценки статистической значимости параметров

c) Для оценки качества модели с фиктивной переменной

d) Для определения структурных сдвигов

12.Под  автокорреляцией понимают:

a)  существование авторегрессионных моделей с числом лагов не менее 3

b)  взаимозависимость случайных остатков

c)  взаимозависимость независимых переменных

d)  чередование знаков произведений случайных отклонений

13. При помощи какого графика можно установить наличие положительной
автокорреляции?

etSi.i                                                                                  etci-i j*'

а                                                                         # ф                            b

*

•                                                                                 t                   ®   ®                            ^

------------------------------------------------------ __s------------------- s.------ -----

• • •

• • •

. • .

Ctet-i                                         0                                      etei-i          d

• * * * ® « *

--------------------------------- e «                    ---- >•---------------- —....................... Э-

I                                                                                                                   •       •             t

14. В тесте ранговой корреляции Спирмена оценивается связь между:

a) значениями независимых переменных

b) значением ошибок и независимой переменной

c) значением дисперсий ошибок и независимой переменной                                

d) значением зависимой ш независимой переменных

...
...

Способы оплаты: